Abstract:
ABSTRAKSI
Muhammad Syaifudin Efendi, (2022) Portofolio Optimal Pada Emiten Anggota Indeks IDX30. Pembimbing : Dr. Fifi Swandari, SE, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi dan proporsi tiap saham yang membentuk portofolio optimal pada indeks IDX30. Menganalisis perbedaan antara tingkat pengembalian, volume dan tingkat risiko saham yang merupakan portofolio optimal pada indeks IDX30 dibanding saham yang bukan merupakan kandidat portofolio.
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Model Indeks Tunggal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX30 dari periode Februari 2012 sampai dengan Desember 2019. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang konsisten terdaftar dalam indeks IDX30 dari periode Februari 2012 sampai dengan Desember 2019 atau 16 periode.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan Model Indeks Tunggal, terhadap 15 saham anggota sampel yang tersaring dari indeks IDX30 periode Februari 2012 sampai dengan Desember 2019 yang dapat membentuk portofolio optimal terdiri dari 8 saham, yaitu BBCA 34,4%, TLKM 22,5%, UNVR 15,4%, BBRI 10,6%, KLBF 9,9%, BMRI 4,4%, BBNI 2,0?n INDF 0,9%, adapun 7 saham lainnya tidak termasuk kandidat portofolio optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengembalian, volume dan tingkat risiko pada saham yang merupakan portofolio optimal lebih tinggi dibanding saham yang bukan merupakan kandidat portofolio.
Kata Kunci : Indeks IDX30, Model Indeks Tunggal, Portofolio Optimal.
