PREDIKSI INDEKS HARGA SAHAM PADA KELOMPOK INDEKS IDX30 DI BURSA EFEK INDONESIA MENGGUNAKAN METODE BACKPROPAGATION DENGAN OPTIMASI RMSPROP

Abstract

Investasi pada saham dari waktu ke waktu semakin mengalami peningkatan, dalam berinvestasi para investor harus berhati-hati karena pasar saham bersifat fluktuatif. Salah satu pedoman untuk para investor melihat pergerakan harga saham adalah dengan indeks harga saham. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat beberapa indeks salah satunya indeks IDX30. Backpropagation merupakan salah satu metode dari Artificial Neural Network yang mempunyai kelebihan dalam prediksi. Backpropagation memiliki kemampuan untuk memodifikasi bobot sehingga dapat mengurangi nilai error pada prediksi dan memiliki kelebihan tidak bergantung kepada asumsi klasik yang mendasari data. Pada penelitian ini metode Backpropagation dengan optimasi Root Mean Square Propagation (RMSProp) untuk memodifikasi bobot. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan metode Backpropagation dengan RMSProp dalam memprediksi indeks harga saham pada kelompok IDX30. Metode Backpropagation dengan RMSProp akan mengoptimasi parameter yang digunakan untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Hasil dari penelitian menggunakan model 3 ¬input layer, 3 hidden layer, 1 output layer menghasilkan nilai prediksi dengan rata-rata 477,8071, MAPE sebesar 0,57886 persen dan MSE sebesar 12,46842.

Kata kunci: IDX30, Backpropagation, RMSProp, Prediksi