Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap peristiwa
pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020 yang diamati dan diukur
menggunakan average abnormal return dan average trading volume activity.
Pengujian dalam penelitian ini dilakukan pada saham yang tergabung dalam
IDX30 di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik
sampling jenuh, sehingga diperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan. Periode
pengamatan dalam penelitian ini adalah 10 hari kerja yang terdiri dari, 5 hari
sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Penelitian ini diuji menggunakan
paired sample t test dan wilcoxon signed rank test dengan alat bantu SPSS ver. 25.
Hasil uji statistik menemukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal
return dan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa
pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa
peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat yang berlangsung tahun 2020
memiliki kandungan informasi, sehingga investor tertarik pada peristiwa tersebut.
