Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dampak nilai tukar dan volatilitasnya terhadap ekspor di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) untuk memperoleh volatilitas nilai tukar, dan Vector Error Correction Model (VECM) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor. Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka panjang bahwa indeks harga konsumen, volatilitas nilai tukar berdampak signifikan terhadap ekspor di Indonesia.
Kata kunci: Nilai Tukar dan Volatilitasnya, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Ekspor, Vector Error Correction Model
