ANALISIS DAMPAK NILAI TUKAR DAN VOLATILITASNYA TERHADAP EKSPOR DI INDONESIA

Muhammad Saman Al Farid

dc.contributor.author	Muhammad Saman Al Farid
dc.date.accessioned	2022-03-23T08:05:47Z
dc.date.available	2022-03-23T08:05:47Z
dc.identifier.uri	https://repo-mhs.ulm.ac.id//handle/123456789/29263
dc.description.abstract	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dampak nilai tukar dan volatilitasnya terhadap ekspor di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) untuk memperoleh volatilitas nilai tukar, dan Vector Error Correction Model (VECM) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor. Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka panjang bahwa indeks harga konsumen, volatilitas nilai tukar berdampak signifikan terhadap ekspor di Indonesia. Kata kunci: Nilai Tukar dan Volatilitasnya, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Ekspor, Vector Error Correction Model
dc.title	ANALISIS DAMPAK NILAI TUKAR DAN VOLATILITASNYA TERHADAP EKSPOR DI INDONESIA