Abstract:
Dina Nugraheni (2023), Analisis Abnormal Return Dan Trading Volume Activity
Atas Pengumuman Unusual Market Activity Pada Saham New Listing Di Bursa
Efek Indonesia Periode 2019-2021. Pembimbing: Ali Sadikin, SE, MM.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis return tak normal dan
pergerakan aktivitas perdagangan atas pengumuman Unusual market activity pada
saham new listing di BEI periode 2019-2021. Penelitian kuantitatif dengan
pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Didapat jumlah
sampel sejumlah 43 perusahaan. Dalam penelitian ini, waktu pengamatan dilakukan
selama 10 hari kerja, yang terdiri dari periode 5 hari sebelum pengumuman UMA
dan 5 hari setelah pengumuman UMA. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis menggunakan
uji wilxocon signed rank test dengan alat bantu SPSS versi 25. Hasil dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan return tak normal dengan
hasil penurunan return tak normal antara sebelum dan sesudah pengumuman UMA,
dan tidak terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan antara sebelum dan
sesudah pengumuman UMA.
Kata Kunci: return tak normal, pergerakan aktivitas perdagangan, Unusual
market activity
