ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY ATAS PENGUMUMAN UNUSUAL MARKET ACTIVITY PADA SAHAM NEW LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021

Abstract

Dina Nugraheni (2023), Analisis Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Atas Pengumuman Unusual Market Activity Pada Saham New Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. Pembimbing: Ali Sadikin, SE, MM. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis return tak normal dan pergerakan aktivitas perdagangan atas pengumuman Unusual market activity pada saham new listing di BEI periode 2019-2021. Penelitian kuantitatif dengan pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Didapat jumlah sampel sejumlah 43 perusahaan. Dalam penelitian ini, waktu pengamatan dilakukan selama 10 hari kerja, yang terdiri dari periode 5 hari sebelum pengumuman UMA dan 5 hari setelah pengumuman UMA. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis menggunakan uji wilxocon signed rank test dengan alat bantu SPSS versi 25. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan return tak normal dengan hasil penurunan return tak normal antara sebelum dan sesudah pengumuman UMA, dan tidak terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan antara sebelum dan sesudah pengumuman UMA. Kata Kunci: return tak normal, pergerakan aktivitas perdagangan, Unusual market activity